OPSION NARXI BAHOSINING BINOMIAL MODELI
Ключевые слова:
Opsion muqobil narxlari, binomial model, Delphi dasturida aksiyalar bahosi.Аннотация
Moliyaviy bozorlardagi eng muhim hosilaviy vosita opsion hisoblanadi. Opsion muqobil narxlarini aniqlash masalasining hozirda ahamiyati katta bo‘lib, bu arbitraj holatlarini vujudga kelishini oldini oladi. Boshqa moliyaviy vositalar uchun qo‘llaniladigan an’anaviy usullar opsion qiymatini to‘g‘ri aniqlashga imkon bermaydi, chunki risk ko‘rsatkichi opsion asosida etgan aktivlarning qiymati va davomiylik muddati o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun bir necha xil modellar ishlab chiqilgan. Bu borada Evropa “call” opsioni narxi uchun Blek-SHouls modeli eng birinchilardan ishlab chiqilgan va asosiy model hisoblanadi. Tadqiqotning obyekti va predmeti bu Binomial model asosida opsion narxining qiymatini baholash olindi. Bu tadqiqotda “Delphi” dasturida aksiyalar bahosidagi o‘zgarishlarning oqilona modellarida opsion qiymatini hisoblashni modellashtirish va sonli natijalar olish ilmiy yangilik sifatida olindi.
Библиографические ссылки
Дж. К. Халл, Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты - Издательский дом Вильямс, Москва. Санкт-Петербург, Киев, 2008
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики, том 1 «Факты и модели» и том 2 «Теория» - изд-во ФАЗИС, М., 1998.
Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. Курс лекции - М., Финансы и статистика, 1998. 360 с.
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. –М.НТО им.Вавилова, 2009.
Башарин Г.В. Начало финансовой математики –М.: ИНФЛА-М, 1997
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
