SUG’URTA RISKLARINI TAQQOSLASH. FOYDALILIK FUNKSIYALARI
Keywords:
Opsion, opsion turlari, Yevropa tipidagi opsion narxi, Yevropa tipidagi opsion modellar, FMLS modeli.Abstract
Sug’urta risk holatlarini taqqoslash aktuar matematikaning asosiy bo’limlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda sug’urta kompaniyasining o’z faoliyatini uzoq vaqt davomida samarali olib borishi uchun turli sug’urta risklari natijasida paydo bo'ladigan zararlarni kamaytirishi zarur. Ushbu dissertatsiya ishi sug’urta portfelida mavjud turli sug’urta shartnomalari uchun qurilgan modellar asosida, sug’urta kompaniyasi kasodga uchramasligini ta’minlovchi sug’urta badalini hisoblash usullarini o’rganadi.
References
Formanov Sh.Q. Aktuar matematika. Darslik. Toshkent, “Universitet”, 2018, 268 bet.
Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теория риска. Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2011, 619 стр.
Rotar V.I. Actuarial models. The Mathematics and insurance. Chapman&Hall/CRC-London, New York, 2007, 627 pp.
Formanov Sh.Q. Ehtimolliklar nazariyasi. Darslik. Toshkent, “Universitet”, 2014, 268 bet.
Булинская Е. В. Теория риска и перестрахование. Часть I. Упорядочивание рисков. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2001, 127 стр.
