Moliyaviy bozorlardagi eng muhim hosilaviy vosita opsion hisoblanadi. Opsion muqobil narxlarini aniqlash masalasining hozirda ahamiyati katta bo‘lib, bu arbitraj holatlarini vujudga kelishini oldini oladi.  Boshqa moliyaviy vositalar uchun qo‘llaniladigan an’anaviy usullar opsion qiymatini to‘g‘ri aniqlashga imkon bermaydi, chunki risk ko‘rsatkichi opsion asosida etgan aktivlarning qiymati va davomiylik muddati o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun bir necha xil modellar ishlab chiqilgan. Bu borada  Evropa “call” opsioni narxi uchun Blek-SHouls modeli eng birinchilardan ishlab chiqilgan va asosiy model hisoblanadi. Tadqiqotning obyekti va predmeti bu Binomial model asosida opsion narxining qiymatini baholash olindi. Bu tadqiqotda “Delphi” dasturida  aksiyalar bahosidagi o‘zgarishlarning oqilona modellarida opsion qiymatini hisoblashni modellashtirish va sonli natijalar olish ilmiy yangilik sifatida olindi.